Piora de risco de crédito exigiria capitalização de 12 bancos

Na hipótese de todos os tomadores de crédito caírem dois pontos na escala de classificação de risco, somente doze instituições seriam obrigadas a fazer aportes de capital para manter o seu índice de Basileia igual ou superior ao mínimo exigido (11%).

Os resultados dos testes, realizados no primeiro semestre, foram divulgados há pouco no Relatório de Estabilização Financeira, publicado semestralmente pelo BC. Segundo o documento, os doze bancos que ficariam desenquadrados, na hipótese de não haver injeção nova de capital, representavam 13,6% dos ativos do sistema bancário no fim de junho deste ano. Nenhum chegaria a ficar insolvente, só desenquadrado das normas prudenciais.

No seu conjunto, o sistema continuaria com capital superior a 11% do valor dos ativos ponderados pelo risco. O índice de Basileia, que em junho era de 16,9%, cairia para 14,4%, o que ainda “indica uma boa capitalização”, avalia o BC no relatório.

O BC simulou também o impacto de uma elevação fortíssima na taxa média de inadimplência do universo analisado. Se essa média subisse de 3,6% para 14%, o número de instituições desenquadradas, ou seja, cujo índice de Basileia cairia abaixo de 11%, seria um pouco maior, chegando a treze instituições. Por outro lado, elas representariam apenas 8,6% dos ativos totais. Para que houvesse instituições insolventes, a taxa média de inadimplência teria que chegar a 16%. Nessa situação extrema, os insolventes representariam 0,05% dos ativos do sistema.

Os testes buscaram mostrar também como ficariam as provisões para risco de crédito na hipótese de degradação de condições macroeconômicas. As provisões existentes em junho de 2011 seriam suficientes para cobrir a inadimplência projetada até dezembro de 2011. Para cobrir a inadimplência até dezembro de 2012 adicional, as provisões teriam que crescer 7,2%, consumindo parte do capital. Nessa hipótese, o índice de Basileia passaria de 16,9% para 12,5%.

Fonte: Mônica Izaguirre, do Valor